Bollinger Band Und Gleitende Durchschnittsstrategie

Wie erstelle ich eine Handelsstrategie mit Bollinger Bands und gleitenden Durchschnitten Bollinger Bands sind eine beliebte technische Volatilitätsindikator. Sie legen obere und untere Schranken um die Handelsbereiche einer Sicherheitspreisaktion. Da das Herz eines jeden angewandten Bollinger Bands ein einfacher gleitender Durchschnitt ist, machen diese Indikatoren natürliche Kandidaten für eine gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie. Moving Durchschnitt Crossover-Strategien gelten zwei getrennte gleitende Mittelwerte variierender Längen für Anzeichen der sich ändernden Momentum, wenn einer der Mittelwerte über oder unter dem anderen kreuzt. Zum Beispiel könnten Ihre Bollinger Bands um einen 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zentriert sein und Sie könnten auch einen anderen 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt auf die gleiche Preis-Chart anwenden. Immer wenn die Bollinger-Bandbewegungsdurchschnittlinie über dem Langzeitdurchschnitt liegt, könnte dies ein Signal sein, eine Langposition in Erwartung eines zinsbullischen Impulses einzugeben. Wenn die Bollinger-Bandbewegungslinie unter der 200-Tage-Linie kreuzt, können Sie eine kurze Position eingeben. Die Bollinger-Bänder müssen nicht den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt bilden. Sie könnten genauso gut anwenden eine 10-Tage einfach gleitenden Durchschnitt und verwenden Sie ihre Bewegungen im Verhältnis zu den Bollinger Bands 20-Tage gleitende durchschnittliche Mittellinie, um Ihre Trades zu signalisieren. Händler, die über mögliche Verzögerungen in ihren Indikatoren betroffen sind, könnten einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt anstelle eines einfachen gleitenden Durchschnitts in Verbindung mit den Bollinger-Bändern anwenden. Da dies mehr ein Faktor mit längerfristigen gleitenden Durchschnitten ist, ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt von 50 Tagen oder mehr üblich. Die Trading-Signale sind die gleichen, unabhängig von der Art oder Länge der gleitenden Durchschnitt, den Sie mit Ihren Bollinger Bands kombinieren. Bullische Signale treten auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt und bärige Signale durch die kürzere gleitende durchschnittliche Kreuzung unter den längeren gleitenden Durchschnitt gesendet werden. Lesen Sie über die Unterschiede, wie Bollinger Bands und gleitende durchschnittliche Umschläge aufgebaut werden und was das bedeutet. Lesen Sie Antwort Erfahren Sie mehr über John Bollinger und seine weit gefolgte Indikator, Bollinger Bands. Erkunden Sie, wie Händler die verschiedenen interpretieren. Lesen Sie Antwort Verwenden Sie Bollinger Bands im Devisenhandel, um Einstiegs - und Ausstiegspunkte mit Trends zu identifizieren oder die steigende Volatilität zu erkennen. Read Answer Entdecken Sie, wie die dynamische Natur der Bollinger-Bänder sie zu einem sehr nützlichen Indikator für historische Wertpapiere macht. Read Answer Erfahren Sie mehr über Bollinger Bands, ein Werkzeug, das auf Standardabweichungen des gleitenden Durchschnitts basiert, die auf beide hoch angewendet werden können. Read Answer Erfahren Sie mehr über verschiedene Strategien mit Bollinger Bands, und verstehen, wie die Bollinger Band wird mit Standard berechnet. Lesen Antwort Bollinger Bands Strategie 8211 Wie man den Squeeze The Squeeze ist eine Bollinger Bands Strategie, die Sie wissen müssen Heute I8217m gehen, um eine große Bollinger Bands-Strategie zu diskutieren. Im Laufe der Jahre I8217ve gesehen viele Handelsstrategien kommen und gehen. Was in der Regel geschieht, ist eine Handelsstrategie funktioniert gut auf bestimmten Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Sobald sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger vor über 20 Jahren die Bollinger Bands Strategie vorstellte, war ich skeptisch wegen seiner Langlebigkeit. Ich dachte, dass es eine kurze Zeit dauern würde und verblassen in den Sonnenuntergang wie die meisten populären Handelsstrategien der Zeit. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten verlassene technische Indikatoren, die jemals erstellt wurde Was sind Bollinger Bands Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands it8217s eher ein einfacher Indikator. Sie beginnen mit dem 20-Tage Simple Moving Average der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Bänder bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Viele Händler Länge der gleitenden Durchschnitt je nach Zeitrahmen sie verwenden. Für heute8217s Demonstration werden wir uns auf die Standardeinstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie die Bands expandieren und Vertrag abhängig von der Volatilität und dem Handelsbereich des Marktes. Beachten Sie, wie die Bänder dynamisch schmal und weiten sich auf den Tag zu Tag Preis-Aktion ändert. Die Bands Vertrag und Expand basiert auf täglichen Veränderungen in Volatilität Die Bollinger Bandbreite There8217s ein zusätzlicher Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands arbeitet, die viele Händler nicht kennen. It8217s eigentlich Teil der Bollinger Bands aber da die Bollinger Bands immer auf dem Chart statt unter dem Chart gezeichnet sind, gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator beim Rendering der Formel für die eigentlichen Bands zu setzen. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert vom oberen Band zu subtrahieren. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie der Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte ergibt, wenn die Bänder kontrahieren und höhere Messwerte, wenn Bänder expandieren. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator Ein Bollinger Bands-Strategie hat meine Aufmerksamkeit I8217ve verwendet die Bollinger Bands viele verschiedene Möglichkeiten im Laufe der Jahre mit positiven Ergebnissen. Eine besondere Bollinger-Bands-Strategie, die ich benutze, wenn die Volatilität auf den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Einstiegsstrategie. It8217s eine sehr einfache Strategie und arbeitet sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen und Rohstoff-Verträge. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität über längere Zeiträume abnimmt, die entgegengesetzte Reaktion typischerweise auftritt und sich die Volatilität erneut stark verlängert. Wenn Volatilität expandiert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für eine kurze Zeit. Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die ein 6 Monats-Tief macht. Es doesn8217t Angelegenheit, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt, den Sie suchen, um Handel und nichts anderes sind. In diesem Beispiel können Sie sehen, IBM-Aktien erreichen die niedrigste Volatilität in 6 Monaten. Beachten Sie, wie sich der Kurs der Aktie kaum bewegt, wenn die Bandbreite von 6 Monaten erreicht ist. Dieses ist die Zeit, anzufangen, Märkte zu betrachten, weil 6-Monats-niedrige Band-Width-Niveaus normalerweise starken Richtungsbewegungen vorangehen. Beachten Sie den festen Handelsbereich zu dem Zeitpunkt, an dem das Signal generiert wird In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM-Aktien außerhalb der oberen Bollinger-Bande knacken, unmittelbar nachdem die Aktien Bandbreiten-Niveau 6 Monate niedrig erreicht haben. Dies ist ein sehr häufiges Auftreten und eine sollten Sie aufpassen auf für eine tägliche Basis. Die 6-Monats-Bandbreite ist ein großer Indikator, der einem starken Richtungsimpuls vorausgeht. Breakout Outside des oberen Bandes tritt direkt nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig ein anderes Beispiel In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computers die niedrigste Bandbreite erreicht in 6 Monaten und einen Tag später die Aktie bricht außerhalb der oberen Band. Dies ist die Art der Setups, die Sie täglich überwachen möchten, wenn Sie das Band-Width-Symbol für Squeeze-Setups verwenden. Apple erreicht die niedrigsten Bandbreiten in 6 Monaten Beachten Sie, wie die Band-Breite beginnt, schnell zu steigen nach dem Erreichen der 6 Monate niedrigen Niveau. Der Kurs der Aktie beginnt in der Regel innerhalb von wenigen Tagen nach der 6-Monats-Bandbreite niedrig. Volatilität und Momentum fangen an, nach dem 6 Monat zu steigen Band-Breite Niedrige Sachen, zum im Verstand zu halten Der Squeeze ist eine der einfachsten und wirkungsvollsten Methoden für das Messen von Marktvolatilität, Expansion und Kontraktion. Denken Sie immer daran, dass Märkte durchlaufen verschiedene Zyklen und einmal Volatilität sinkt auf ein 6 Monate niedrig, eine Reversion in der Regel auftritt und die Volatilität beginnt wieder steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu steigern beginnt gewöhnlich, sich in einer Richtung für eine kurze Zeitdauer zu bewegen. Wünschen Ihnen das Beste, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksShould Investoren Sorgen über die SPYrsquos 200-Tage bewegen Durchschnitt von David Fabian. Kunden und Leser oft meine Meinung über eine Investition im Vergleich zu seiner 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Diese Trendlinie ist eine der häufigsten Grundlagen der einfachen technischen Analyse. In der Tat, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt hat eine tief verwurzelte Bedeutung für meine Familie Erbe. Mein Großvater Dick Fabian war einer der ersten Investoren, die einen Trend nach dem System basierend auf dieser Messung pionierten. Zurück in den späten 1970er Jahren stellte er fest, die 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt (im Wesentlichen 200 Tage) war ein ausgezeichneter Kauf und Verkauf Trigger für Aktien. Es war schwierig, sogar die täglichen Schlusskurse damals zu bekommen. Er musste zur Bibliothek zurückkehren und alle wöchentlichen Daten aus der Zeitung herausforschen, nur um den Durchschnitt zu kompilieren. Dann Diagramm auf dem Diagrammpapier von Hand. Er nutzte diese Forschung, um eine sehr erfolgreiche Finanzpublikation namens Telefon Switch Newsletter zu finden, die auf diesem Konzept basierte. Durch die 1980er und 1990er Jahre, dieses System wirklich gedeiht. Es bekam Abonnenten aus dem Markt vor dem Crash 1987 und legte riesige Performance-Zahlen gegenüber dem SampP 500 und Wilshire 5000 Index. Seite Anmerkung: der Telefonschalter Moniker verwies darauf, wie Sie ging über Änderungen an Ihrem Portfolio in diesen Tagen. Sie würden Ihre Fondsgesellschaft oder Makler anrufen und sie bitten, Sie in ABC Investmentfonds oder zurück zu Bargeld zu wechseln. Stark für junge Leute wie mich (Im 35) zu denken. Es kostet wahrscheinlich auch ein Vermögen. Dann geschah etwas um die Jahrhundertwende. Der 200-Tage gleitende Durchschnitt hörte auf, solch ein gesunder Kauf - und Verkaufsauslöser zu werden. Es würde oft zu falschen Signalen und schnelle Umkehrungen namens whipsaws, die Investoren off-guard fangen führen. An einem Punkt, lange nachdem er im Ruhestand war, übermittelte mir mein Großvater leise, dass er das auf die Tendenz folgenden Mantra aufgegeben hatte, das er geholfen hatte. Das verdammte Ding funktioniert einfach nicht mehr, erklärte er. Im Laufe meiner Karriere habe ich Hunderte von Stunden damit verbracht, diese Metrik zu studieren. Ive schaute den 200-Tage gleitenden Durchschnitt quer durch fast alle Anlageklassen an. Ive betrachtete die absolute Rückkehr der Kauf-und Verkaufssignale von den 200-Tage. Ive schaute an, die Auslöser zu ändern, die auf der Steigung des 200 Tages basierten. Ive betrachtete das Hinzufügen von Bändern um die 200-Tage, um Richtlinien für das Kaufen zurück zu verursachen. Ive betrachtete zu ändern zu einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem Effekt der Dividenden. Die Ergebnisse wurden vorhersehbar gemischt. Sie können kleine Verbesserungen in der Erfolgsrate mit kleinen Tweaks erstellen. Jedoch, in den letzten 10-15 Jahren, war es etwas besser als eine Münze Flip in Bezug auf eine große Wendung nennen. Oft ist es nur macht Sie springen in und aus dem Markt für wenig Nettogewinn und sogar verpassen einen erheblichen Anteil bestimmter bewegt. Ich habe eine Theorie, warum dies ist. Sehen Sie, wie schwer mein Großvater arbeiten musste, um sein System zu erzeugen. Es war ein Konzept, dass wenige hatten Zugang zu und noch weniger nahm sich die Zeit, als eine Handelsstrategie zu nutzen. Dort war eine Arbitragegelegenheit, die zu seinem Vorteil arbeitete. Jetzt ziehen Sie buchstäblich jede Investition Diagramm auf jeder Finanz-Website. Was ist das erste, was Sie sehen, dass glatte rote Trendlinie. Seine allgegenwärtige in der heutigen Computer-driven technische Analyse Welt. Jeder kann es sehen, was dazu führt, dass der Indikator viel von seinem mystischen Wert als Handelsarbitrage verliert. Der Markt ist genauso wahrscheinlich ignorieren, wie Respekt es auf Unterstützung oder Widerstand. Diese Stimmung für die Wirksamkeit der 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt scheint von Michael Harris in einem kürzlichen Interview von Forbes als gut befürwortet werden. Die Frage ist nun, können Investoren noch die 200-Tage gleitenden Durchschnitt sogar bei einer verminderten Kapazität Ich glaube, die Antwort ist ja. Diese Trendlinie kann weiterhin als unterstützende Indizien für Investitionen genutzt werden, die offensichtliche Anzeichen langfristiger Aufwärtstrends oder Abwärtstrends aufweisen. Es kann auch Teil einer Investoren-Check-Liste bei der Entscheidung, ob eine Position eingeben oder verlassen. Zum Beispiel: Ist diese Aktie oder Index passt in meinem aktuellen Portfolio-Mix Hat es eine einzigartige technische oder grundlegende Wertversprechen Ist es tendenziell über seine 200-Tage gleitenden Durchschnitt Beachten Sie, wie seine nur ein Faktor von vielen in der Investitionsentscheidung Prozess. Meiner Meinung nach sollte die 200-Tage nicht der einzige entscheidende Faktor für die Basis kaufen und verkaufen Signale auf. Das ist die zentrale Unterscheidung von meinem real-world Erfahrung als Portfolio Manager. Es ist auch schwierig, diesen Trend nach der Methodik im Rahmen eines Multi-Asset-Portfolios zu integrieren. Der ganze Punkt der Diversifizierung ist, dass einige Investitionen in eine Richtung zu bewegen, während andere konsolidieren oder verschieben in eine andere Richtung. Sie können nicht verwenden die 200-Tage als buysell Signal für Aktien und Anleihen, weil Sie ständig in und aus der beiden Asset-Klassen werden. Schließlich, durch seine Natur, die Trendlinie ist sehr langsam, um seine Richtung und Steigung zu ändern. Dies macht es zu einem extrem schwachen Auslöser bei volatilen Märkten. Es wird nicht erhalten Sie in der Nähe der Spitze und es wird nicht erhalten Sie in der Nähe der unteren. Wenn der aktuelle Kurs des SampP 500 Index 8 unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt und du denkst, es geht zum Rebound, möchtest du darauf warten, dass es bis 8 zu kaufen, um zu kaufen Nur schauen Sie sich die neuesten Beispiele der spät - 2015 und Anfang 2016 für Beweise für diese Torheit. Die Bottom Line Vorteile in der Investment-Welt sind oft schnell zu entdecken und ausgebeutet von den Massen. Selbst wenn eine Methode eine signifikante Kante zu haben scheint, wird sie häufig durch Zeit und Technologie verringert. Investoren wäre klug, dies im Auge zu behalten, wenn eine neue Strategie mit Versprechungen von erstaunlichen Erträgen oder Risikoaversion eingeführt wird. Der SPDR SampP 500 ETF Trust (NYSE: SPY) fiel 0,16 (-0,07) im Handel vor dem Handel. Die größte ETF, die an den SampP 500-Index gebunden ist, hat sich seit Jahresbeginn um 1,65 erhöht. SPY hat derzeit eine ETF Daily News SMART Grade von A (Strong Buy). Und liegt bei 1 von 108 ETFs in der Kategorie der Large Cap Blend ETFs. Dieser Artikel ist mit freundlicher Genehmigung von FMD Capital.